涨,“蓝猫”利用其掌握的订单流数据优势,在开盘前15秒埋设大量限价单,成功引导短期动量资金进入特定科技股池,随后在价格上涨1.3%时迅速反手做空,实现日内波段收割。至中午休市,仅在亚太区域,“蓝猫”已实现盈利约2.8亿美元。
随着伦敦金融城进入交易时段,“蓝猫”切换至宏观因子驱动策略。英伦最新公布的cpI数据略高于预期,引发英镑短线上扬。但“蓝猫”结合央行官员近期讲话文本的情感倾向分析,判定此轮通胀属暂时性,货币政策委员会并无立即加息意图。
于是,“蓝猫”在LmE铜期货与富时100指数之间构建跨市场统计套利组合:买入低估工业股,同时卖出高估的基本金属合约。该策略在两小时内完成建仓,并于午后逐步兑现收益。截至伦敦收盘,英伦市场贡献利润达3亿英镑。
与此同时,在巴黎与法兰克福,“蓝猫”利用德意志ZEw经济景气指数发布后的市场混乱期,执行了一组基于隐含波动率曲面扭曲的期权组合策略。通过卖出虚值看涨、买入虚值看跌并动态对冲delta,“蓝猫”在欧元区股市震荡中锁定4.2亿欧元收益。
当纽约时间上午9:30到来时,“蓝猫”已根据前沿市场的表现更新全球风险偏好模型。标普500指数期货微幅低开,道琼斯工业平均指数成分股中,几家大型银行财报即将公布。
(本书内容纯属架空历史,不要过分解读,如有雷同纯属巧合。)