网络延迟平均维持在9毫秒以内。这意味着当前架构还能并行处理至少三倍规模的订单流。
“把这次全流程打包存档。”他说，“命名‘VWAP_V1实战案例’，权限设为团队可见。”
“要不要加个标签？”张远问，“比如‘首次规避流动性狙击’？”
“不用。”陈帆摇头，“系统只记录事实，不添加主观描述。让数据自己说话。”
李阳已经开始编写日志分析脚本。他准备把本次运行中的十四次动态参数调整提取出来，输入到下周即将上线的GPU集群调度模型中，作为初始训练样本。
“IDC那边得尽快响应。”他说，“刚才那两次延迟，一次147毫秒，一次203毫秒，虽然没影响结果，但源头查到了——是主交换机的QoS策略冲突，导致高频心跳包被临时降级。”
“我已经提交专线升级申请。”张远接口，“新链路支持流量优先级标记，能确保交易指令始终走最高通道。”
陈帆点头，目光仍停留在执行报告的最后一栏。那里记录着系统在最后十分钟做出的一个细微调整：当发现某券商席位连续小额抛售时，自动将后续三笔委托推迟了共计四十七秒，成功避开了一波集中打压。
这种级别的适应性，早已超出预设规则的范畴。
“这不是工具了。”他轻声说，“这是个交易员。”
下午两点零八分，第二轮测试启动。这次的目标是浦发银行，单笔规模提升至八十万股，系统自动启用双通道报价机制——一半通过普通经纪商通道挂单，另一半经由直连交易所的快速路由执行。
前五十笔顺利成交，平均价优于市价0.29%。第六十一笔时，系统突然暂停释放新单，转而回撤已挂未成交的三笔委托。
李阳立刻调出监控面板。“怎么回事？行情正常，量能也没突变。”
陈帆却笑了。“你看它撤单的位置。”
屏幕上，三笔共四万两千股的挂单一齐从买三撤回，同一时间，Level-2数据显示某机构席位正在缓慢堆积卖单，每一笔都精确控制在五万股以下，间隔固定为四十五秒。
“它察觉到建仓节奏可能暴露了。”陈帆说，“对方在试探大单惯性，系统选择暂时退让，打乱自己的下单模式。”
两分钟后，系统重启执行流程，但节奏完全改变——不再是均匀分布，而是采用随机间隔与变动单量组合，最小一笔仅三千股，最大一笔达一万八。
“这像不像人在思考？”张远喃喃道。
到下午四点整，浦发银行的建仓任务完成，最终优化幅度定格在0.34%。系统自动归档全过程数据，并在日志末尾生成一句简短总结：“流动性适配策略有效，建议纳入标准执行模板。”
陈帆站起身，走到主控台侧面的白板前，拿起记号笔写下几行字：
1. VWAP模块通过实盘验证
2. 拆单逻辑具备动态抗干扰能力
3. 成交成本优化稳定突破0.3%
4. 下一步：接入融券卖出端，测试双向执行
他放下笔，转身问：“今晚谁值班？”
“我。”李阳说，“我要盯住GPU集群的初始化进程，顺便跑一遍历史回测，看看这个策略在过去三年里能复现多少次。”
“我留下。”张远也说，“刚收到通知，新的行情源API今晚零点上线，需要做兼容性测试。”